修庆出生在演员世家，父亲是著名豫剧演员，曾经和豫剧表演艺术家常香玉同台献艺。修庆生长在这样的家庭，学戏是再自然不过的了。12岁时修庆进入郑州市艺校学习豫剧，那时的修庆胖得不得了，同学们给他起了个外号叫“白猪”，老师只能让他去学丑角。入校以后没多久，修庆就瘦了下来，开始改练文武小生。哥哥修革早在两年前就进入了河南省艺校学武生，他把自己会的东西都教给了修庆，于是修庆在学校里俨然成了“小老师”。回到家，哥哥和爸爸联手督促修庆练功，帮他抄跟头一抄就是一天。在艺校七年的学习为修庆以后的影视表演打下了坚实的基础。毕业后，修庆和哥哥都进入了河南省豫剧二团，兄弟俩迅速成为团里的骨干，双双拿了青年演员汇演的一等奖，而修庆也逐渐成为了剧团的头牌小生。但是这个时候戏曲已经走上了下坡路，哥哥修革开始把目光投向影视表演。此时的修庆还在痴迷戏曲，一心想着继承父亲的事业。在哥哥的劝说下，修庆的观念也发生了转变。就在这时，一个很好的机会摆在了兄弟俩面前。香港导演袁和平的表弟在一次观看剧团演出的时候，看中了兄弟俩，建议他们从事影视表演。后来修革就带着修庆拍了一部电影《达摩祖师》，为演达摩的尔冬升做武术替身，从此开始了两人的影视表演生涯。